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Oberseminar Stochastik


Wintersemester  2017/2018

Freitag, 03. November 2017, 9:00 Uhr, L1-3031
Dr. Daniel Kobe, ehemals Universität Dortmund
Recovering the background driving process of models based on oscillating Ornstein Uhlenbeck processes and an useful CLT
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 16:15 Uhr, Raum 2004 (L1)
Professor Dr. Götz Kersting, Institut für Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt am Main
Are Galton-Watson processes in varying environment out-dated?
Dienstag, 06. Februar 2018, 17:30 Uhr, Raum 2004 (L1)
Dr. Nikolai Giesbrecht, Bonn
New Markov-Process-Model for risk-neutral calibration of interest-rates

 

Sommersemester  2018

Keine Veranstaltungen eingetragen

 


Stand: 21.2.2018, 14:33 Uhr