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Mathematisches Seminar im Themenbereich der Stochastik


Titel: Mathematisches Seminar im Themenbereich der Stochastik
Dozent(in): Wachtel, Vitali, Prof. Dr.
Termin:
Gebäude/Raum:
Anmeldung: bitte via Email anmelden
Modulsignatur: MTH-1350


Zusammenfassung:

Im Seminar wird zuerst die Konstruktion und die wichtigsten Eigenschaften der Brown'schen Bewegung besprochen. Im zweiten Teil werden dann einige Anwendungen (wie zum Beispiel die Lösung partieller Differential-gleichungen) der Brown'schen Bewegungen in der Analysis untersucht.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Analysis I und II
Stochastik I und II


Literatur zur Lehrveranstaltung:

Durrett, R.: Brownian motion and martingales in analysis.
Mörters, P. und Peres, Y.:  Brownian motion.


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: ab dem 3. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Bachelor Mathematik/Wirtschaftsmathematik
Dauer der Lehrveranstaltung: 2 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: S - Seminar
Semester: WS 2017/18