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Markovketten


Titel: Markovketten
Dozent(in): Wachtel, Vitali, Prof. Dr. / Hinrichs, Günter
Termin:
Gebäude/Raum:
Modulsignatur: MTH-2470


Zusammenfassung:

Am Anfang der Vorlesung werden endliche Markovketten eingeführt und mit Hilfe der algebraischen Methoden der Ergodensatz bewiesen. Danach werden die Markovketten mit einem abzählbaren Zustandsraum untersucht. Es wird der klassische Zugang über die Zerlegung der Kette in die unabhängigen Zyklen diskutiert. Außerdem werden einige Themen aus der Martingaltheorie besprochen, die dann für die 'topologische' Klassifizierung der Ketten mit einem kontinuierlichen Zustandsraum benutzt wird.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Stochastik I
Stochastik II


Literatur zur Lehrveranstaltung:

Shiryaev A.N.: Probability
Klenke A.: Wahrscheinlichkeitstheorie


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: ab dem 6. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Master Mathematik/Wirtschaftsmathematik
Dauer der Lehrveranstaltung: 6 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Leistungspunkte: 9
Prüfung: Mündliche Prüfung
Dauer der Prüfung: 30 Minuten
Lehrveranstaltungspflicht: Wahl
Semester: SS 2017