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Stochastische Prozesse (Stochastik IV)


Dozent(in): Professor Dr. Lothar Heinrich
Termin: Mittwochs 12:15 - 13:45 Uhr / Donnerstags 14:00 - 15:30 Uhr
Gebäude/Raum: L1 / 1009
Anmeldung: Die Anmeldung zum Prüfungsmodul erfolgt über Studis, die Vorlesungsverwaltung über Digicampus
Modulsignatur: MTH-1670


Zusammenfassung:

Inhalte: Es werden folgende Kernthemen behandelt: 1. Strenge Einführung der Begriffe "Stochastischer Prozess" und "Stochastisches Feld" mit Beispielen. 2. Gaußsche Prozesse, Gauß-Markow-Prozesse, Lévy-Prozesse. 3. Brownsche Bewegung und ihre Eigenschaften. 4. Poisson-Prozess und Erneuerungsprozesse. 5. Zeitstetige Markow-Prozesse und ihre Anwendungen in der Warteschlangentheorie.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Lineare Algebra I
Analysis I
Analysis II
Einführung in die Stochastik (Stochastik I)
Einführung in die mathematische Statistik (Stochastik II)


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: Master
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Master Mathematik / Master Wirtschaftsmathematik
Dauer der Lehrveranstaltung: keine Angabe
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Leistungspunkte: 9
Dauer der Prüfung: Die genaue Prüfungsform wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.
Semester: SS 2016