Suche

Stochastik IV (Stochastische Prozesse)


Titel: Stochastik IV (Stochastische Prozesse)
Dozent(in): Heinrich, L.
Termin: Di, 12:15-13:45; Do, 12:15-13:45
Gebäude/Raum: 1010 / L1
Ansprechpartner: Heinrich, L., Bräu, C.
Anmeldung: Die Anmeldung zum Prüfungsmodul erfolgt über Studis, die Vorlesungsverwaltung über Digicampus
Modulsignatur: [MastMath2013-A-StochProz, MastWiMa2013-A-Stoch4]


Zusammenfassung:

Es werden folgende Kernthemen behandelt: 1. Strenge Einführung der Begriffe ``Stochastischer Prozess" und ``Stochastisches Feld" mit Beispielen 2. Gaußsche Prozesse, Markowsche Prozesse, Gauß-Markow-Prozesse, 3. Brownsche Bewegung und ihre Eigenschaften, 4. Poisson-Prozess und Erneuerungsprozesse, 5. Einige Anwendungen aus der Warteschlangentheorie.


Vorkenntnis für die Lehrveranstaltung:

Kenntnisse aus den Kursen Stochastik I (mit masstheoretischen Grundlagen), Stochastik II und generell
sollten hinreiched Kenntnisse aus Analysis I/II sowie LA I/II vorhanden sein.


weitere Informationen zu der Lehrveranstaltung:

empfohlenes Studiensemester der Lehrveranstaltung: ab dem 2. Semester
Fachrichtung Lehrveranstaltung: Master Mathematik, Master Wirtschaftsmathematik
Nummer der Lehrveranstaltung: 06040
Dauer der Lehrveranstaltung: 4 SWS
Typ der Lehrveranstaltung: V - Vorlesung
Lehrveranstaltungspflicht: Wahlpflicht
Begleitende Lehrveranstaltung(en): 06041
Semester: SS 2015