Abschlussarbeiten


Bachelor:

2018

  • Testing for Benford's Law, Daniela Möckl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Zufällige Graphen, Pia Paulsteiner, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Analyse des REXP, Stefan Robert Bogdan, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Aproximation großer und dichter linearer Optimierungsprobleme, Franz Ludwig Hartleitner, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Mirjam Dür
  • Boosting und additive logistische Regression, Johannes Matthias Nawrath, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Ressourcenverteilung und Fairness, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Mirjam Dür
  • Vorhersage des Stromverbrauchs mit Markov-Switching-Modellen, Tanja Hörmann, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Erneuerungsprozesse und regenerative Analyse, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Stochastische Modellierung von Bid Stacks in Energiemärkten, Stefan Pospiech, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2017

  • Nichtparametrische Dichteschätzung, Marcel Trammer, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Punktschätzung in der Bayes'schen Entscheidungstheorie, Kilian Rhawi, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Kreditportfoliomodelle, Katharina Ellenrieder, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller/Dr. Matthias Fischer
  • Abstand von ESG-Files, Sarah Dreher, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Abstand von ESG-Files, Teresa Maria Reichart, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Analysis of Tree-Based Classifiers in view of Machine Lerning Theory, Johannes Schmitt, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Prokhorov-Metrik, Timo Stoll, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Semiparametrische partielle lineare Modelle, Nickerl Maximilian, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • MaxMin Pareto-effiziente Allokation von unteilbaren Gütern, Julian Maximilian Hummel, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Tobias Harks
  • Effiziente Schätzung semiparametrischer Modell, Tung Nhat Tran, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Konvergenz des CRR Modells, N.N. Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2016

  • Zufällige Summen in der Extremwertstatistik, Mona Peters, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Anziehungsbereiche und Normalisierungskonstanten in der Extremwertstatistik, Renè Heinrich, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Das Sekretärinnenproblem, Michael Stöcker, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Statistische Analyse eines Produktionsprozesses, Lukas Rosenbauer, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Der zentrale Grenzwertsatz: Verfeinerungen und die funktionale Version, Nikolas Würtele, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Anwendungen von Punktprozess-Methoden auf IID-Folgen, Lukas Bommler, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Konstruktion von Optionspreismodellen mit Levyprozessen, Julia Westner, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2015

  • Replizierende Portfolios, Christian Drescher; Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Itô’s Lemma und Sprungmodelle, Bernhard Daffner, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Ordnungsstatistiken, Kemal Purc, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Ruin-Theorie für Verteilungen mit schweren Tails, Korbinian Meyer, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Grenzwahrscheinlichkeiten von Maxima, Veronika Garnreiter, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2014

  • Monte Carlo Simulation und stochastische Differentialgleichungen, Susanne Held, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Modellfreie Kalibrierung, Thomas Lichtenstern, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Spieltheoretische Risikokapitalallokation bei konvexen Risikomaßen, Daniel Lingohr, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2013

  • Modellrisiko in Finanzzeitreihen, Thomas Fischer, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Friedrich Pukelsheim

Master:

2018

  • Transportprobleme über ℝ, Jorid Kretzschmar, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Spark Spread Modelling without Positivity Constraints on Prices, Andreas Dreher, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel

2017

  • Spatio-Temporal Statistical Models, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich
  • Locally and piecewise stationary processes: Theory and estimation methods, Kemal Purc, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Zuschnittoptimierung, Jessica Mandl, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Mirjam Dür
  • Das (erweiterte) JLT Modell, Thomas Lichtenstern, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Der Random Forest Algorithmus zur Aktienkursprognose, Angelika Luff, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Estimation of CARMA Models: Comparison and Application, Klein Maximilian, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich

2016

  • Spatial Random Processes with Applications to Wind Speed Data, Julia Muschwitz, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Simulation and Forecasting of Wind Speeds Using AR Models, Alev Kuloglu, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Modelling Electricity Prices and their Dependence on Supply and Demand, Kathrin Geyer, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Stabile CARMA-Prozesse zur Beschreibung von Spotpreisen und Angebotsmodellierung am Ernergiemarkt, Daniel Lingohr, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Mehrkostenanalyse von Produktvarianten, Denis Jaschik, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Andreas Rathgeber
  • Ratingverfahren - eine Analyse, Simone Lahmer, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Spatial Random Process and their Application to Meteorological Data, Susanne Held, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich
  • Estimation of time series with time-varying parameters, Sebastian Uhl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Liquiditätsrisiko – Eine Analyse, Sandra Bechler, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2015

  • Time Series Modelling of Wind Speeds, Stephanie Schadwill Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Transportprobleme, Jonas Schwinn, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Dirk Hachenberg
  • MCMC Estimation of AR-GARCH Wind Speed Models, Daniel Grundei, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Modellierung räumlicher Abhängigkeiten von Windgeschwindigkeiten, Tobias Staudt, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Simultane Inferenz im Generalisierten Linearen Modell, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Michael Krapp
  • Efficient Capital Management in Respect of Property and Casualty Risk Using Reinsurance, Janina Gild, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2014

  • Detection of Jumps in Financial Time Series, Verena Pitzl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Zeitdynamische arbitragefreie Nelson-Siegel Zinsmodelle, Julian Ehelechner, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Dirk Blömker
  • Interval-Based Continuous-Armed Bandits, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Dr. Frank Schöpfer (Universität Oldenburg)

Zulassungsarbeit:

2016

  • Zeitreihenanalyse von Energiedaten: Eine Einführung für die gymnasiale Oberstufe, Stefan Buchele, Gutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Betreuer: Dr. Armin Seibert

2014

  • Simulation von Zufallsvariablen, Thomas Kuny, Gutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

Laufende Doktorarbeiten (Prof. Dr. Ralf Werner)

  • Jan Natolski: Moderne Bewertungsmethoden für den MCEV (Universität Augsburg)
  • Max Hughes: Effiziente Simulation deutscher Pfandbriefe (Hochschule München)
  • N.N.: Valuation and risk management of German covered bonds (Allianz)
  • Jonas Schwinn: Large scale transportation problems (Universität Augsburg)