Siegel der Universität Augsburg

Universität Augsburg
Institut für Mathematik

 Siegel der Universität Augsburg

 

Vortragsreihe „Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik”

 

Monika Zimmermann, Dr. Matthias Fischer, Kevin Jakob
Bayerische Landesbank München, Group Risk Control
 
spricht am
 
Montag, 19. Juni 2023
 
um
 
17:45 Uhr
 
im
 
Hörsaal 1001 (T, HZ Physik)
 
über das Thema:
 

»Wenig Daten und unwahrscheinliche Ereignisse: Herausforderungen bei der Kreditportfoliorisikomessung«

Abstract:
Das Eingehen von Kreditrisiken ist wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Finanzinstituten. Die Abschätzung potenzieller zukünftiger Verluste aus dem operativen, oft heterogenen Bankgeschäft (regional und branchenspezifisch, mit einem breiten Produktspektrum) erfordert die Entwicklung und den Einsatz von mathematisch-statistische Verfahren zur bestmöglichen Abbildung des Portfolios. Dabei muss insbesondere dem Auftreten seltener Kreditausfälle von Unternehmen, der oft unzureichenden Datengrundlage aber auch den vereinfachten Modellannahmen Rechnung getragen werden. Ziel des Vortrags ist die Erklärung der generellen Funktionsweise eines Kreditportfoliomodells, dessen turnusmäßige Parametrisierung unter verschiedenen Arten von Unsicherheiten sowie die Diskussion weiterer ausgewählter technischer und fachlicher Herausforderungen.

Im Anschluss werden typische Karrierewege und Einstiegsmöglichkeiten in der BLB aufgezeigt.

 

Hierzu ergeht herzliche Einladung.
Prof. Dr. Ralf Werner


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