Siegel der Universität Augsburg

Universität Augsburg
Institut für Mathematik

 Siegel der Universität Augsburg

 

Oberseminar Wirtschaftsmathematik

 

Herr Christian Tausch
Hochschule München
 
spricht am
 
Montag, 26. April 2021
 
um
 
9:15 Uhr
 
im
 
per Zoom
 
über das Thema:
 

»Quadratic hedging strategies for private equity funds«

Abstract:
In this talk, we first summarize the most common asset pricing frameworks in incomplete markets: using the growth-optimal portfolio as numeraire, mean-variance hedging, and local risk minimization. On their basis, we develop a tailored quadratic hedging framework for private equity fund cash flows. Finally, we demonstrate how to empirically estimate these hedging strategies via the machine-learning method componentwise L2 boosting.

Anfragen zu den Zoom-Zugangsdaten richten Sie bitte an Prof. Dr. Ralf Werner: ralf.werner@math.uni-augsburg.de


 

Hierzu ergeht herzliche Einladung.
Prof. Dr. Ralf Werner


[Impressum]      [Datenschutz]      wwwadm@math.uni-augsburg.de,     Mi 7-Apr-2021 09:20:13 MESZ