Universität Augsburg
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Herr Sebastian Heitzer
Institut für Mathematik, Universität Augsburg
spricht am
Mittwoch, 20. Dezember 2017
um
16:15 Uhr
im
Raum 2004 (L1)
über das Thema:
Abstract: |
Wir betrachten Irrfahrten bedingt darauf, nie negativ zu werden. Hat die Irrfahrt keinen positiven Drift, so ist die Bedingung eine Nullmenge. Dies wirft die Fragen auf, wie wir die bedingte Irrfahrt zu verstehen haben und wie wir die Verteilungsfunktion effizient schätzen. Als Ergebnis erhalten wir als bedingte Irrfahrt einen Prozess, welcher der Doobschen h-Transformation bezüglich einer bestimmten Erneuerungsfunktion entspricht. Aufbauend auf diesem Ergebnis stellen wir einen Monte-Carlo-Algorithmus zur Schätzung der bedingten Verteilungsfunktion der Irrfahrt vor. |
Hierzu ergeht herzliche Einladung. |
Prof. Dr. Vitali Wachtel |