Siegel der Universität Augsburg

Universität Augsburg
Institut für Mathematik

Siegel der Universität Augsburg

 

Kolloquium zur Masterarbeit

 

Herr Sebastian Heitzer
Institut für Mathematik, Universität Augsburg

 
spricht am
 
Mittwoch, 20. Dezember 2017
 
um
 
16:15 Uhr
 
im
 
Raum 2004 (L1)
 
über das Thema:
 

»Monte-Carlo-Simulation von bedingten Irrfahrten«

Abstract:
Wir betrachten Irrfahrten bedingt darauf, nie negativ zu werden. Hat die Irrfahrt keinen positiven Drift, so ist die Bedingung eine Nullmenge. Dies wirft die Fragen auf, wie wir die bedingte Irrfahrt zu verstehen haben und wie wir die Verteilungsfunktion effizient schätzen. Als Ergebnis erhalten wir als bedingte Irrfahrt einen Prozess, welcher der Doobschen h-Transformation bezüglich einer bestimmten Erneuerungsfunktion entspricht. Aufbauend auf diesem Ergebnis stellen wir einen Monte-Carlo-Algorithmus zur Schätzung der bedingten Verteilungsfunktion der Irrfahrt vor.

 

Hierzu ergeht herzliche Einladung.
Prof. Dr. Vitali Wachtel



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