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Universität Augsburg
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Universität Augsburg
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Angelika Luff
Universität Augsburg
spricht am
Dienstag, 28. März 2017
um
9:45 Uhr
im
Raum 1008 (L1)
über das Thema:
| Abstract: |
| Die Masterarbeit stellt den Random Forest Algorithmus von Leo Breiman vor und erläutert dessen Anwendung im Bereich des Asset Managements. Zunächst wird dabei auf baum-basierte Modelle eingegangen, um das Grundgerüst für den CART Algorithmus schaffen zu können. Anschließend wird der Random Forest Algorithmus selbst vorgestellt, wobei zum einen auf die Prognose und zum anderen auf die Bedeutung der Variablen eingegangen wird. Das Augenmerk wird dabei auf die Methode von Genuer et al. gelegt, welche im Paper “Variable Selection using Random Forest” vorgestellt wurde. Weiter werden die vorgestellten Methoden auf einen eigenständig aufgearbeiteten Datensatz angewendet. Schlussendlich werden die Ergebnisse der Bedeutung der Variablen mit den Grundideen der fundamentalen Aktienanalyse nach Benjamin Graham und Warren Buffett verglichen. |
| Hierzu ergeht herzliche Einladung. |
| Prof. Dr. Ralf Werner |