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Numerische Mathematik im Master-Studiengang

Für Studierende des Master-Studiengangs Wirtschaftsmathematik besteht
die Wahlmöglichkeit der Spezialisierung auf Numerische Mathematik.

Es werden regelmässig die Lehrveranstaltungen
angeboten.

Numerische Mathematik I für WiMAs (Master-Studiengang)


In der Lehrveranstaltung werden Methoden der linearen und nichtlinearen Programmierung mit wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen behandelt:

  • Lineare Programmierung:
    Simplexverfahren und primal-duale Innere-Punkte Verfahren
  • Quadratische Programmierung:
    Aktive-Mengen Strategien und Innere-Punkte Verfahren
  • Methoden der Sequentiellen Quadratischen Programmierung
  • Anwendungen: Transportprobleme
 Es wird die Lektüre des folgenden Lehrbuchs empfohlen:

J. Nocedal and S. J. Wright; Numerical Optimization. Springer, New York, 1999.

Ein vorlesungsbegleitendes Skript wird im Web zur Verfügung gestellt.

Leistungspunkte-Erwerb

Der Leistungspunkte-Erwerb besteht in der erfolgreichen Durchführung der theoretischen und praktischen Übungsaufgaben sowie der Teinahme an einer am Ende des Wintersemesters stattfindenden Klausur. Voraussetzung zum Bestehen ist die richtige Bearbeitung von mindestens 50 % der regelmässig gestellten Übungsaufgaben und von mindestens 50 % der in der Klausur gestellten Aufgaben.


Numerische Mathematik II für WiMAs (Master-Studiengang)


In der Lehrveranstaltung werden folgende Themen behandelt:

  • Finanzmärkte und Finanzderivate
  • Binomische Methoden und die Black-Scholes Formel
  • Die Black-Scholes Gleichung und ihre numerische Auswertung
  • Monte-Carlo Methoden
  • Methoden der Kreditrisikoanalyse
 Es wird die Lektüre des folgenden Lehrbuchs empfohlen:

M. Günther und A. Jüngel; Finanzderivate mit MATLAB. Mathematische Modellierung und numerische Simulation. Vieweg, Wiesbaden, 2003.

R. Seydel; Tools for Computational Finance, 2nd Edition. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2004.

Ein vorlesungsbegleitendes Skript wird im Web zur Verfügung gestellt.

Leistungspunkte-Erwerb

Der Leistungspunkte-Erwerb besteht in der erfolgreichen Durchführung der theoretischen und praktischen Übungsaufgaben sowie der Teinahme an einer am Ende des Sommersemesters stattfindenden Klausur. Voraussetzung zum Bestehen ist die richtige Bearbeitung von mindestens 50 % der regelmässig gestellten Übungsaufgaben und von mindestens 50 % der in der Klausur gestellten Aufgaben.


Master Thesis


Die Betreuung der Master Thesis erfolgt gemeinsam mit einem Hochschullehrer aus der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Mögliche Themen für eine Master Thesis sind:

  • Bewertung von Finanzderivaten (insbesondere von Optionen)
  • Methoden der Kreditrisikoanalyse
Die Anfertigung der Master Thesis kann bei Wunsch in Kooperation mit einem Finanzdienstleister (Bank, Consultant, Versicherung) erfolgen.