Vergebene und geplante Bachelorarbeiten
- Charakterisierung von Chaos
Dynamisches Verhalten iterierter Abbildungen
Literaturvorlage: Aulbach, Vorlesungsskript
- Der Satz von Poincare-Bendixon
Ein ebenes dynamisches System hat nur Fixpunkte und periodische Orbits als Langzeitverhalten
- Invariante Mannigfaltigkeiten bei gewöhnlichen Differentialgleichungen
Literaturvorlage: Perko, "Differential equations and dynamical systems"
- Dynamik von Räuber-Beute Modellen
über das Dynamische Verhalten von gewöhnlichen Differentialgleichungen
Literaturvorlage: Murray, "Mathematical Biology"
- Levy-Ciesielski-Konstruktion der Bronwschen Bewegung
Literaturvorlage: Evans, "Stochastic differential equations"
- Attraktoren für unendlich-dimensionale dynamische Systeme
Literaturvorlage: Roberts, "Infinite Dimensional Dynamical Systems"
- Benedikt Ganterer
Black-Scholes-Formel
Abgabe: 07.09.2009
Zusammenfassung: In dieser Arbeit,
wird die Herleitung der Black-Scholes-Formel für den
fairen Preis einer Option diskutiert.
Kernstück der Arbeit ist, basierend auf der Ito-Formel,
die Herleitung einer partielle Differentialgleichung für den Preis
mittels Hedging durch ein selbstfinanziertes Portfolio.
Diese Differentialgleichung ist explizit lösbar und ihre
Lösung ist die Black-Scholes-Formel.
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